PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NASDX с ^DWRTFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение NASDX с ^DWRTFT

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT).

NASDX - это пассивный фонд от Blackrock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NASDX или ^DWRTFT.

Корреляция

Корреляция между NASDX и ^DWRTFT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NASDX и ^DWRTFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NASDX:

0.29

^DWRTFT:

0.50

Коэф-т Сортино

NASDX:

0.63

^DWRTFT:

0.85

Коэф-т Омега

NASDX:

1.09

^DWRTFT:

1.11

Коэф-т Кальмара

NASDX:

0.35

^DWRTFT:

0.47

Коэф-т Мартина

NASDX:

1.03

^DWRTFT:

1.79

Индекс Язвы

NASDX:

8.44%

^DWRTFT:

5.54%

Дневная вол-ть

NASDX:

26.52%

^DWRTFT:

18.27%

Макс. просадка

NASDX:

-81.69%

^DWRTFT:

-75.15%

Текущая просадка

NASDX:

-6.68%

^DWRTFT:

-10.45%

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у ^DWRTFT с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции ^DWRTFT по среднегодовой доходности: 13.86% против 4.60% соответственно.

NASDX

С начала года

1.55%

1 месяц

13.40%

6 месяцев

-6.31%

1 год

7.71%

5 лет

14.02%

10 лет

13.86%

^DWRTFT

С начала года

-1.82%

1 месяц

3.71%

6 месяцев

-6.24%

1 год

9.09%

5 лет

11.28%

10 лет

4.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NASDX и ^DWRTFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг риск-скорректированной доходности NASDX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NASDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
^DWRTFT
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWRTFT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTFT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTFT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTFT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTFT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTFT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NASDX c ^DWRTFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа ^DWRTFT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и ^DWRTFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок NASDX и ^DWRTFT

Максимальная просадка NASDX за все время составила -81.69%, что больше максимальной просадки ^DWRTFT в -75.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и ^DWRTFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и ^DWRTFT

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DWRTFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...